6月17日，叶回舟正与杨闲在机房里一同摆弄着一台服务器。

    旁边新上岛的眼镜妹林巧带来了她最新的数学模型。

    自从眼镜妹的视力恢复之后，在童幼竹和宝儿姐的关心与鼓励之下，她终于得以回归学校，继续自己的学业征程。

    眼镜妹和杨闲正热烈地讨论着。

    杨闲一边忙着装机，一边抛出问题：

    “这个主观遭遇元法策略量化，是否容易达成呢？”

    林巧自信满满地回答道：

    “我的这套算法，要将其实现程序化编写并非难事，然而若要让主力将其运用得极为出色。

    那可就颇具难度了，这就得看主力和老板如何决策啦！”

    说完，眼镜妹拍拍手，站起身来，面向叶回舟说道：

    “老板，我想要请假，想和宝儿姐她们一起出海钓鱼，希望您能批准！”

    叶回舟微笑着回应：“去吧，去吧！不过要记得跟她们讲，晚饭的时候得回来哟！”

    眼镜妹满心欢喜，回头招了招手，此时冯宝宝在门口露出一个小脑袋，脸上露出狡黠的笑容。

    这段时间宝儿姐可是尽情地玩乐，甚至都不想回学校上课了。

    为此，童幼竹还和叶回舟探讨过，童幼竹觉得，既然已经赚了不少钱，宝儿姐或许就没必要去读书了。

    一旦童幼竹真的前往伦敦留学，就打算让宝儿姐跟着一同去。

    当冯宝宝和眼镜妹离开后，叶回舟再次来到服务器面前，看着正在写代码的杨闲问道：

    “这个量化软件的效果怎么样呀？”

    杨闲肯定地点点头，解释说：

    “之前我曾协助一位客户重建他的策略。

    当时他给我的交易信号是，当3条EmA的均线同时向下时，他就会开仓，多头就开多单，空头就开空单。

    我和林巧根据他的这个想法进行回溯。

    却发现效果不太理想，但是这位客户个人的业绩却是相当出色的。

    我们回去之后，便深入思考软件的回溯与他个人实盘之间究竟存在着怎样的差异。

    经过一番细致的研究。

    我们发现他有时会提前开仓，有时又会滞后开仓，于是我们重新将他自己的价格单据进行比较。

    我们将其重新拿来与现有的几个大类风格作对比。

    林巧发现这其实是一套前置动量的策略。

    如果仅仅按照他的需求来操作，在代码t8这一层面其实就完全能够满足。”

    叶回舟认真地对比着客户的单据和林巧调整过的算法，而后说道：“我认为呀！

    不过，林巧调整过的算法，对于直观交易者而言，其实助力并不是很大。”

    杨闲抬起头，好奇地问道：

    “为什么会这样呢？”

    叶回舟耐心地解释道：

    “实际上，回溯的意义并不是很大，数据分析才是至关重要的。

    主力通过对回溯数据的分析来提升自身的认知。

    从而能够清楚地知晓主力的策略在哪些环境下能够适应，这才是对主力帮助最大的方面。”

    杨闲听完，先是愣了一下，然后点了点头，说道：

    “原来是这样啊，难怪总是一打掉止损就拉升了！”

    叶回舟笑着点点头，接着说道：

    “这并非是投资者的判断失误，而是主力有意为之，确切地说，是针对主力所在的这个群体。

    特别是在高度自动化的A股市场，主力的一举一动，AI算法能够轻而易举地识别出来。

    假设当下的行情中主力是多头主力，有一笔大资金要建仓拉升，那么主力会如何行动呢？”

    杨闲回答道：“慢慢进行建仓吧！”

    叶回舟接着问道：“要是行情紧迫，没时间慢慢建仓呢！”

    杨闲回应：“那就拔高建仓。”

    叶回舟轻轻摇了摇头，说道：“主力会在这个区间内大肆买入吗？

    一个大的买单砸进去，可能行情瞬间就会冲出震荡区，紧接着突破，做多的跟风盘就会蜂拥而至跟主力抢筹码。

    这样一来，主力根本无法买到足够多的筹码，价格就到达目标位了，然后散户会抢先在主力之前撤离。

    但是主力却无法轻易脱身。

    因为主力一旦抛售，价格就会回落，白忙活一场，什么都没得到。

    但如果不撤离的话，就得撑到下一个趋势周期，主力还得再次买入并拉升。

    如此一来，主力的综合成本就提高了，甚至有可能会被空头围剿。

    所以，聪明的主力会怎么做呢？

    回到这里，主力会先下一笔空单，打压一下，砸穿底部，让这里的多头全部止损，乖乖交出筹码。

    同时吸引跟风的短线客做突破，空头进场。

    而主力正好全部接手。

    当主力买得差不多了，将空仓平仓，再下一大多单冲进去，行情瞬间反转，突破区间上限。

    这里的空头全部止损，再加上做突破的多头的订单流，推动行情继续上扬，吸引更多追高的人进场。

    而后主力便逐步出货给他们，轻松获利离场。

    主力就是这样对散户进行多空双杀，市场上只留下关于主力的传说，也就是所谓的狗庄，呵呵。”

    “国内期货，6月17号，鸡蛋的主力，好像就是这样操作的。”

    杨闲在另一台电脑上调出了鸡蛋期货的走势图。

    叶回舟看着走势图，点了点头，表示认可。

    “杨经理，你们的量化在期货上能不能盈利呢？”

    杨闲无奈地说道：“我尝试过了，资金规模稍微大一些，就无法盈利，甚至还会亏损。

    感觉好像有人在盯着一样。

    还不如去做外汇日元，来得稳定又方便。”

    叶回舟点点头，感慨道：“看样子国内的金融环境，竞争真是异常激烈啊！”

    在这里说几句，昨天有位朋友留言问了我一个问题，他询问期货量化交易是否可靠，是否能让交易员更轻松地盈利？

    其实在叶回舟看来，如果量化交易真能让交易员更轻松地赚到钱。

    单就国内而言，某华和某信就不应仅仅只是一家软件公司，而更应当成为一家交易公司。

    当下，在国内期货市场上风光无限的仍然是那些钻研期限逻辑的人群。

    他们在国内绝对算得上是懂量化的那一批人。

    但叶回舟发现他们仍然只是在出售各类量化软件，自己却并不使用。

    关于量化交易的优势，可以简要地说。

    量化交易能够处理海量的交易数据，并且能够有效地避免交易员的主观影响，这主要体现在交易效率和交易执行方面。

    期货交易是一个典型的木桶理论。

    倘若交易员在自己的交易环节中，仅剩下交易执行和交易效率这两块短板。

    那么运用出色的量化交易确实能够更轻松地盈利。

    然而造成亏损的主要原因并非这两块短板。反正叶回舟目前依然选择手动交易。